Test econometria 2 tema 5

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ECONOMETRIA 2 TEMA 5

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Título del Test:
ECONOMETRIA 2 TEMA 5

Descripción:
Tema 5 de ECONOMETRIA 2

Autor:

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Fecha de Creación:
03/05/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 32

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Temario:

En un modelo con retardo finitos en los regresores No es bueno meter condiciones a los coeficientes de los retardos. Es bueno meter condiciones porque así mejora el ajuste. Es bueno meter condiciones porque así ganamos grados de libertad.
Si un modelo dinámico tiene pocos retardos en el regresor estimado (X) puede estimarse por MCO Pero debemos tener en cuidado con la posible presencia de un alto grado de multicolinealidad. Pero debemos comprobar que no exista autocorrelación al tratarse de un modelo autorregresivo. Pero debe utilizarse la hipótesis de Koyk para facilitar la estimación.
La hipótesis de Almon es aconsejable para Estudiar modelos dinámicos con un número reducido de retardos en cualquier tipo de variable. Estudiar modelos dinámicos con un número elevado de retardos en el regresor explicativo (𝐗𝐢𝐭). Estudiar modelos autorregresivos con un número elevado de endógenas retardadas (Yt−1).
Si al estimar un modelo dinámico resulta que 𝑌𝑡̂ = 0,05 +2𝑋𝑡 + 0,5𝑌𝑡−1 entonces El efecto a largo plazo de X sobre Y se estima que será igual a 4. El efecto a largo plazo de X sobre Y se estima que será igual a 2,25. El efecto a largo plazo de X sobre Y se estima que será igual a 2,5.
La estimación de un modelo econométrico en el que la variable dependiente no es observable puede realizarse A partir de un modelo estático añadiendo la hipótesis de Koyck sobre los parámetros. Añadiendo una hipótesis de expectativas adaptativas del regresando, con lo que resulta un modelo final autorregresivo. Añadiendo una hipótesis de ajuste parcial sobre el regresando, con lo que resulta un modelo autorregresivo final.
Para explicar por qué en el año 2018 unas empresas tuvieron más beneficios que otras con una muestra de 30 de ellas Sería lógico proponer un modelo de regresión dinámico con retardos finitos con el volumen de ventas como regresor. Sería lógico proponer un modelo de regresión atemporal con el volumen de ventas como regresor. Sería lógico proponer un modelo estático con el volumen de ventas como regresor.
Si al estimar un modelo dinámico resulta que 𝑌^t = 0,05 +0,3𝑋𝑡 + 0,7𝑌𝑡−1 entonces el efecto estimado de un cambio unitario en X sobre Y Es a largo plazo igual a 0,3. Pasado un período de tiempo es 0,21. Pasado un período de tiempo es 0,7.
Cuando estimamos modelos con retardo en las variables exógenas es frecuente tener problemas de Autocorrelación de primer orden Sesgo en los estimadores MCO. Imprecisión en los estimadores MCO.
Los modelos autorregresivos son modelos En los que, cuando las perturbaciones son ruido blanco, los estimadores MCO son lineales, insesgados y óptimos. En los que se incumple la hipótesis de regresores no estocáticos En los que los coeficientes correspondientes a las variables exógenas retardadas aumentan conforme lo hace el retardo. .
La utilización de la hipótesis de Almon en los modelos de retardo distribuido Reduce el número de parámetros a estimar. Supone que los parámetros correspondientes a los diferentes retardos de una variable exógena decrecen siguiendo una progresión geométrica. Conducen a modelo en los que las perturbaciones no presentan autocorrelación.
En un modelo dinámico La perturbación necesariamente presentará autocorrelación por ser un modelo dinámico. Entre los regresores se incluye, necesariamente, la variable endógena retardada La reacción de Y ante los cambios de X no es ni inmediata ni instantánea.
Para estimar un modelo dinámico con n retardos en la variable exógena Debemos incorporar entre los regresores del modelo la variable endógena retardada un período. Una alternativa es formular un supuesto sobre la estructura temporal siendo uno de los más empleados aquel que supone que los 𝛃𝐢 se pueden aproximarse por las ordenadas de una función polinómica de grado bajo. No podríamos emplear en ningún caso la estimación por MCO.
En un modelo especificado bajo la hipótesis de Ajuste Parcial No puede estimarse por MCO ya que la perturbación aleatoria se comporta como un MA (1). Se formula sobre la consideración de la existencia de rigideces en el mercado. Formulan que los agentes económicos adaptan sus expectativas en base a su experiencia pasada y las revisan en cada período.
- Dado el modelo 𝑌𝑡̂ = 1,2+ 0,6𝑋𝑡 + 0,3𝑌𝑡−1 entonces el efecto estimado de un cambio unitario en X sobre Y Es a largo plazo igual a 0,63. Pasados dos períodos de tiempo es 0,054. Pasado un período de tiempo es 0,3.
Para analizar modelos con retardos en las variables infinitos, el mejor modelo sería Koyck. Almon De Leew. Fisher.
En los modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas, la hipótesis de Almon supone que Los coeficientes decrecen según una progresión aritmética. Los coeficientes se pueden aproximar por las ordenadas de una función polinómica de grado no muy elevado. Los coeficientes van disminuyendo según una progresión geométrica decreciente. Ninguna de las anteriores.
En la propuesta de Koyck el coeficiente de disminución Resulta de estimar el modelo por MCO. Si está próximo a la unidad los retardos decrecen muy rápido mientras que si está próximo a cero decrecen lentamente. Si está próximo a la unidad, los retardos decrecen lentamente, mientras que si está próximo a cero decrecen muy rápido. Ninguna de las anteriores.
La hipótesis de Almon no está relacionada con la de Koyck porque Almon estudia modelo con retardo finitos y Koyck infinitos Koyck supone que los retardos decrecen geométricamente y Almon los aproxima a través de un polinomio de grado no muy elevado. Los modelos finales son diferentes para los dos. Todas son correctas.
A medida que introducimos sucesivos retardos de X en un modelo de retardos distribuidos Podemos tener problemas de correlación contemporánea entre eses retardos y la perturbación. Perdemos grados de libertad. Reducimos el número de parámetros a estimar.
- En el modelo 𝑌𝑡 = 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1 𝑋𝑡−1 + 𝛽2 𝑋𝑡−2 + 𝛽3 𝑋𝑡−3 + 𝛽4 𝑋𝑡−4 + 𝛽5 𝑋𝑡−5 + 𝛽6 𝑋𝑡−6 + ɛt 𝛽0 es el efecto a corto plazo de X sobre Y, y 𝛽6 es el efecto a largo plazo. 𝜷𝟎 es el multiplicador de impacto y 𝜷𝟐 es uno de los multiplicadores intermedios. La suma de los parámetros desde 𝛽1 hasta 𝛽6 es el efecto a largo plazo.
(2023. Prueba) En el modelo 𝑌𝑡 = 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1 𝑋𝑡−1 + 𝛽2 𝑋𝑡−2 + 𝛽3 𝑋𝑡−3 + 𝛽4 𝑋𝑡−4 + 𝛽5 𝑋𝑡−5 + 𝛽6 𝑋𝑡−6 + ɛ𝑡 𝛽0 es el efecto a corto plazo de X sobre Y, y 𝛽6 es el efecto a largo plazo. La suma de los parámetros desde 𝜷𝟎 hasta 𝜷𝟔 es el efecto a largo plazo. 𝜷𝟏 es el multiplicador de impacto y 𝜷𝟐 es uno de los multiplicadores intermedios.
En la estimación por MCO de esta ecuación de consumo 𝐿𝑛̂𝐶𝑡 = 𝑏0 + 0,5𝐿𝑛𝑅𝑡 + 0,6𝐿𝑛𝑌𝑡−1. Esta especificación supone: Que el efecto de un cambio de la renta sobre el consumo se prolonga de forma indefinida en el tiempo, por lo que podríamos entenderlo como un modelo con un número infinito de retardos en la variable exógena. Dado que a partir del valor DW rechazamos la hipótesis nula, esta estimación no resulta válida. Si la perturbación aleatoria de este modelo no es ruido blanco, los estimadores MCO no serían ni siguiera consistentes y por lo tanto deberíamos optar por otro método de estimación. Un incremento de un 1% en la renta, provoca un incremento del consumo del 1,25% en el largo plazo. El valor 0,5 mide el efecto a largo plazo sobre el consumo de un cambio en la renta Si suponemos que resulta de la transformación de Koyck, esta estimación plantea un problema, ya que se requiere que el coeficiente de la variable endógena retardada sea mayor que 1.
Lo que caracteriza a un modelo dinámico es La perturbación depende de sus valores pasados La reacción ante los cambios en las variables explicativas no es inmediata Entre los regresores figura la variable explicada.
En los modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas, la hipótesis de Almon supone: Que los coeficientes decrecen según una progresión aritmética Que los coeficientes se pueden aproximar por las ordenadas de una función polinómica de grado no muy elevado. Que los coeficientes van disminuyendo según una progresión geométrica decreciente Ninguna de las anteriores.
En la propuesta de Koyck para la estimación de modelos con infinitos retardos en las variables exógenas: El modelo autorregresivo que se deduce tiene una perturbación AR (1) El efecto de la variable exógena va disminuyendo a un ritmo que depende del coeficiente λ de la ley de formación de los coeficientes La estimación MCO del modelo autorregresivo resultante permite obtener estimaciones con propiedades deseables. El efecto a largo plazo de un cambio en la variable explicativa sobre la variable endógena coincide con el efecto a corto plazo. .
Los modelos especificados bajo las hipótesis de expectativas adaptativas: Coinciden con los modelos de ajuste parcial, aunque la justificación teórica sea distinta. Se formulan sobre la consideración de la existencia de rigideces en el mercado Coindicen formalmente con el modelo de Koyck y por lo tanto en su estimación debemos tener en cuenta que la perturbación es una variable “ruido blanco”. Formulan que los agentes económicos adaptan sus expectativas en base a su experiencia pasada y se revisan en cada período de acuerdo con la brecha existente entre la expectativa formulada en el período anterior y el valor realmente alcanzado.
En el supuesto de retardos infinitos geométricamente decrecientes de Koyck La suma de los infinitos coeficiente también es infinita. El coeficiente de la exógena retardada 2 períodos puede obtenerse como el cuadrado de β0, parámetro de la variable exógena con retardo 0. Los parámetros son necesariamente positivos. La tasa de disminución se supone que no puede ser negativa.
En relación a los modelos autorregresivos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta Si la perturbación del modelo es Ruido Blanco, los estimadores MCO seguirán siendo insesgados. El método de variables instrumentales sería un método más correcto para la estimación cuando la perturbación es un AR (1). Si la perturbación del modelo tiene autocorrelación, la estimación MCG debe ser la utilizada La estimación MCO nunca es una opción válida.
La estimación sin restricciones de un modelo con retardos distribuidos, mediante MCO No es aconsejable dado que el modelo tiene regresores estocásticos. No es aconsejable dado que estos modelos tienen autocorrelación. No es aconsejable dado la elevada correlación entre los retardos de la variable exógena. No plantea ningún problema y es recomendable.
En los modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas, la hipótesis de Almon supone que La estructura temporal del retardo se puede aproximar a través de una función polinómica de un grado menor que el número de retardos. El efecto de un cambio en la variable exógena va disminuyendo conforme crece el retardo Supone que el efecto de un cambio en la variable exógena es indefinido en el tiempo. El método de variables instrumentales debe ser el utilizado ya que proporciona estimadores con buenas propiedades estadísticas.
Los modelos autorregresivos son modelos En los que, cuando las perturbaciones son ruido blanco, los estimadores MCO son lineales, insesgados y óptimos En los que el coeficiente de la endógena retardada indica el efecto a largo plazo de Y sobre X. En los que la estimación MCO no es adecuada en ningún caso. En los que el efecto de un cambio en la variable exógena se prolonga de forma indefinida en el tiempo. .
(2023. Prueba) ¿Cómo se estiman los parámetros del modelo siguiente? 𝑦𝑡 = 𝛽0+ 𝛽1𝑦𝑡−1+ 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 𝜀𝑡 = 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝑢𝑡 Donde Ut es una variable ruido blanco. Por MCO y se obtienen estimadores consistentes. Utilizando el método de la matriz de transformación para corregir la autocorrelación. Mediante el método de variables instrumentales Aplicando el método de variables instrumentales y luego el método de la matriz de transformación.

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